和合期貨：2017年11月23日白糖期權(quán)日評
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
11月23日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6388，較前一交易日上漲0.52%，成交量26.4萬手，較昨日減少43944手；白糖期權(quán)總成交量20580手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-23) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動率 |
|
SR801C5500 |
870.00 |
0.00 |
873.00 |
0 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C5600 |
770.00 |
0.00 |
773.00 |
0 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C5700 |
670.00 |
0.00 |
673.00 |
0 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C5800 |
570.00 |
578.50 |
573.00 |
6 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C5900 |
470.00 |
478.50 |
473.00 |
28 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C6000 |
370.50 |
377.00 |
373.00 |
16 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C6100 |
270.50 |
284.50 |
273.00 |
28 |
1.0000 |
23.00 |
|
SR801C6200 |
171.00 |
177.00 |
173.50 |
54 |
0.9893 |
23.00 |
|
SR801C6300 |
75.50 |
81.50 |
75.00 |
500 |
0.9149 |
16.14 |
|
SR801C6400 |
11.50 |
6.00 |
9.00 |
2,332 |
0.2925 |
14.70 |
|
SR801C6500 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
1,120 |
0.0202 |
18.44 |
|
SR801C6600 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
136 |
0.0067 |
27.11 |
|
SR801C6700 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
54 |
0.0002 |
27.11 |
|
SR801C6800 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C6900 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7000 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
27.11 |
|
小計 |
|
|
|
4,274 |
|
|
|
SR801P5500 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P5600 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P5700 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
20 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P5800 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P5900 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
20 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P6000 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
66 |
0.0000 |
23.00 |
|
SR801P6100 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
106 |
-0.0001 |
23.00 |
|
SR801P6200 |
1.00 |
1.00 |
0.50 |
228 |
-0.0107 |
23.00 |
|
SR801P6300 |
5.50 |
2.50 |
2.00 |
1,194 |
-0.0851 |
16.14 |
|
SR801P6400 |
41.50 |
21.50 |
36.00 |
2,248 |
-0.7074 |
14.70 |
|
SR801P6500 |
130.00 |
118.00 |
127.50 |
318 |
-0.9797 |
18.44 |
|
SR801P6600 |
230.00 |
215.50 |
227.00 |
40 |
-0.9933 |
27.11 |
|
SR801P6700 |
330.00 |
309.50 |
327.00 |
52 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P6800 |
430.00 |
422.50 |
427.00 |
2 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P6900 |
530.00 |
0.00 |
527.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7000 |
630.00 |
0.00 |
627.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7100 |
730.00 |
0.00 |
727.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7200 |
830.00 |
829.00 |
827.00 |
48 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7300 |
930.00 |
0.00 |
927.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
SR801P7400 |
1,030.00 |
0.00 |
1,027.00 |
0 |
-1.0000 |
27.11 |
|
小計 |
|
|
|
4,342 |
|
|
|
SR合計 |
|
|
|
20,580 |
|
|
|
總計 |
|
|
|
20,580 |
|
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圖表1：白糖期權(quán)20171123行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE原糖期貨周三錄得近一個月以來最大單日升幅，巴西雷亞爾對美元持堅，且在價格漲至14.84美分的支撐位上方后出現(xiàn)技術(shù)性買盤支撐糖價。
國內(nèi)方面，現(xiàn)貨價格持穩(wěn)或小幅下調(diào)，雖然庫存較少但是銷售情況并不樂觀，新糖上市價格也不理想。但主產(chǎn)區(qū)廣西方面因為天氣原因，開榨有所推遲，這對于短期供應(yīng)來說無疑雪上加霜，本來11月開榨糖廠就較往年有所減少，后續(xù)冷空氣還會來臨，如果持續(xù)陰雨開榨進(jìn)度被影響是大概率事件。因此預(yù)計鄭糖1801繼續(xù)震蕩反復(fù)的概率較大。
三、期權(quán)交易策略運用
基于鄭糖期價短期繼續(xù)震蕩反復(fù)的看法，建議目前暫時觀望為宜。
免責(zé)聲明：本文涉及信息數(shù)據(jù)及觀點僅供參考，不構(gòu)成買賣之依據(jù)。使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
和合期貨研發(fā)部
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