和合期貨：2017年11月14日白糖期權(quán)日評
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
11月14日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6494，較前一交易日上漲0.03%，成交量28.2萬手，較昨日減少15.1萬手；白糖期權(quán)總成交量15338手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-14) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動率 |
|
SR801C5500 |
994.00 |
0.00 |
997.00 |
0 |
1.0000 |
18.37 |
|
SR801C5600 |
894.00 |
0.00 |
897.00 |
0 |
1.0000 |
18.37 |
|
SR801C5700 |
794.00 |
0.00 |
797.00 |
0 |
1.0000 |
18.37 |
|
SR801C5800 |
694.00 |
0.00 |
697.00 |
0 |
1.0000 |
18.37 |
|
SR801C5900 |
594.00 |
0.00 |
597.00 |
0 |
1.0000 |
18.37 |
|
SR801C6000 |
494.50 |
0.00 |
497.00 |
0 |
0.9970 |
18.37 |
|
SR801C6100 |
394.50 |
0.00 |
398.00 |
0 |
0.9822 |
18.37 |
|
SR801C6200 |
295.00 |
300.00 |
298.50 |
76 |
0.9709 |
15.07 |
|
SR801C6300 |
197.50 |
201.00 |
201.00 |
90 |
0.9309 |
12.63 |
|
SR801C6400 |
109.00 |
105.00 |
110.50 |
724 |
0.7975 |
11.04 |
|
SR801C6500 |
45.50 |
37.00 |
42.50 |
694 |
0.4921 |
10.23 |
|
SR801C6600 |
15.50 |
8.00 |
10.50 |
1,086 |
0.1774 |
10.19 |
|
SR801C6700 |
6.00 |
1.50 |
2.00 |
442 |
0.0442 |
10.87 |
|
SR801C6800 |
3.00 |
1.00 |
0.50 |
458 |
0.0122 |
12.24 |
|
SR801C6900 |
2.50 |
0.50 |
0.50 |
30 |
0.0054 |
14.28 |
|
SR801C7000 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0039 |
16.95 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
20 |
0.0007 |
16.95 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0001 |
16.95 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
2 |
0.0000 |
16.95 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
16.95 |
|
小計 |
|
|
|
3,622 |
|
|
|
SR801P5500 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
18.37 |
|
SR801P5600 |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
28 |
0.0000 |
18.37 |
|
SR801P5700 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
102 |
0.0000 |
18.37 |
|
SR801P5800 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
378 |
-0.0001 |
18.37 |
|
SR801P5900 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
536 |
-0.0006 |
18.37 |
|
SR801P6000 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
434 |
-0.0040 |
18.37 |
|
SR801P6100 |
0.50 |
1.00 |
1.50 |
106 |
-0.0180 |
18.37 |
|
SR801P6200 |
1.00 |
2.50 |
2.00 |
1,288 |
-0.0291 |
15.07 |
|
SR801P6300 |
3.50 |
4.00 |
4.00 |
1,836 |
-0.0687 |
12.63 |
|
SR801P6400 |
15.00 |
13.00 |
13.50 |
966 |
-0.2017 |
11.04 |
|
SR801P6500 |
51.50 |
44.50 |
45.50 |
1,152 |
-0.5070 |
10.23 |
|
SR801P6600 |
121.50 |
111.50 |
113.50 |
216 |
-0.8219 |
10.19 |
|
SR801P6700 |
211.50 |
0.00 |
205.00 |
0 |
-0.9557 |
10.87 |
|
SR801P6800 |
309.00 |
299.00 |
303.50 |
10 |
-0.9883 |
12.24 |
|
SR801P6900 |
408.00 |
0.00 |
403.00 |
0 |
-0.9955 |
14.28 |
|
SR801P7000 |
506.50 |
0.00 |
503.00 |
0 |
-0.9972 |
16.95 |
|
SR801P7100 |
606.00 |
0.00 |
603.00 |
0 |
-1.0000 |
16.95 |
|
SR801P7200 |
706.00 |
0.00 |
703.00 |
0 |
-1.0000 |
16.95 |
|
SR801P7300 |
806.00 |
0.00 |
803.00 |
0 |
-1.0000 |
16.95 |
|
SR801P7400 |
906.00 |
0.00 |
903.00 |
0 |
-1.0000 |
16.95 |
|
小計 |
|
|
|
7,052 |
|
|
|
SR合計 |
|
|
|
15,338 |
|
|
|
總計 |
|
|
|
15,338 |
|
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圖表1：白糖期權(quán)20171114行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
國際方面，甘蔗行業(yè)協(xié)會周一表示，10月下半月巴西中南部地區(qū)產(chǎn)糖188.3萬噸，低于10月上半月的197.8萬噸，該地區(qū)糖廠共計壓榨3002.5萬噸甘蔗，10月上半月為壓榨3241.1萬噸。該數(shù)據(jù)還顯示，用于生產(chǎn)乙醇的甘蔗量大于預(yù)期。
國內(nèi)方面，受16/17年度進(jìn)口保障措施，進(jìn)口糖得到有效控制但是舊年度進(jìn)口管控將到期，需要等待新年度政策公布。北方甜菜已基本開榨完畢，受助于新舊年度開榨的替換，庫存處于低位，糖價受到一定的提振。預(yù)計鄭糖1801短期震蕩偏強(qiáng)的概率較大。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價短期震蕩偏強(qiáng)的看法，建議看漲期權(quán)多單繼續(xù)適量持有。
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和合期貨研發(fā)部
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