和合期貨：2017年11月2日白糖期權(quán)日評
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
11月2日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6365，較前一交易日上漲0.58%，成交量31.1萬手，較昨日減少27156手；白糖期權(quán)總成交量20710手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-02) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動率 |
|
SR801C5500 |
846.00 |
0.00 |
867.00 |
0 |
1.0000 |
19.87 |
|
SR801C5600 |
746.50 |
0.00 |
767.00 |
0 |
0.9990 |
19.87 |
|
SR801C5700 |
648.50 |
0.00 |
667.50 |
0 |
0.9908 |
19.87 |
|
SR801C5800 |
548.50 |
0.00 |
569.50 |
0 |
0.9743 |
19.87 |
|
SR801C5900 |
449.50 |
0.00 |
469.50 |
0 |
0.9686 |
16.98 |
|
SR801C6000 |
351.50 |
377.00 |
371.00 |
106 |
0.9526 |
14.67 |
|
SR801C6100 |
257.00 |
285.00 |
274.50 |
4 |
0.9144 |
12.89 |
|
SR801C6200 |
170.00 |
186.00 |
184.00 |
54 |
0.8266 |
11.64 |
|
SR801C6300 |
97.50 |
105.00 |
106.00 |
312 |
0.6584 |
10.87 |
|
SR801C6400 |
48.00 |
46.00 |
50.50 |
776 |
0.4250 |
10.58 |
|
SR801C6500 |
20.50 |
18.00 |
21.00 |
1,394 |
0.2190 |
10.74 |
|
SR801C6600 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
1,050 |
0.1000 |
11.32 |
|
SR801C6700 |
4.00 |
3.50 |
3.50 |
250 |
0.0469 |
12.31 |
|
SR801C6800 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0 |
0.0257 |
13.69 |
|
SR801C6900 |
1.50 |
0.50 |
1.50 |
40 |
0.0175 |
15.45 |
|
SR801C7000 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0 |
0.0141 |
17.56 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0059 |
17.56 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0022 |
17.56 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0007 |
17.56 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0002 |
17.56 |
|
小計 |
|
|
|
3,986 |
|
|
|
SR801P5500 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
-0.0011 |
19.87 |
|
SR801P5600 |
1.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
-0.0037 |
19.87 |
|
SR801P5700 |
3.50 |
1.50 |
1.00 |
14 |
-0.0106 |
19.87 |
|
SR801P5800 |
3.50 |
1.50 |
3.00 |
254 |
-0.0261 |
19.87 |
|
SR801P5900 |
4.00 |
2.50 |
3.50 |
212 |
-0.0316 |
16.98 |
|
SR801P6000 |
6.00 |
5.00 |
4.50 |
632 |
-0.0472 |
14.67 |
|
SR801P6100 |
11.50 |
7.50 |
8.00 |
410 |
-0.0848 |
12.89 |
|
SR801P6200 |
24.00 |
17.00 |
17.00 |
808 |
-0.1719 |
11.64 |
|
SR801P6300 |
51.50 |
39.50 |
39.00 |
1,412 |
-0.3397 |
10.87 |
|
SR801P6400 |
102.00 |
83.00 |
83.50 |
544 |
-0.5730 |
10.58 |
|
SR801P6500 |
174.50 |
157.00 |
153.50 |
474 |
-0.7794 |
10.74 |
|
SR801P6600 |
262.00 |
238.00 |
241.00 |
18 |
-0.8991 |
11.32 |
|
SR801P6700 |
357.50 |
311.00 |
336.00 |
20 |
-0.9530 |
12.31 |
|
SR801P6800 |
455.50 |
0.00 |
434.50 |
0 |
-0.9750 |
13.69 |
|
SR801P6900 |
555.00 |
0.00 |
534.00 |
0 |
-0.9836 |
15.45 |
|
SR801P7000 |
654.50 |
627.00 |
633.50 |
24 |
-0.9874 |
17.56 |
|
SR801P7100 |
754.00 |
727.50 |
733.00 |
2 |
-0.9968 |
17.56 |
|
SR801P7200 |
854.00 |
828.50 |
833.00 |
2 |
-1.0000 |
17.56 |
|
SR801P7300 |
954.00 |
922.50 |
933.00 |
12 |
-1.0000 |
17.56 |
|
SR801P7400 |
1,054.00 |
1,026.00 |
1,033.00 |
12 |
-1.0000 |
17.56 |
|
小計 |
|
|
|
4,850 |
|
|
|
SR合計 |
|
|
|
20,710 |
|
|
|
總計 |
|
|
|
20,710 |
|
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圖表1：白糖期權(quán)20171102行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE原糖期貨周三由升轉(zhuǎn)跌，上周五以來推動價格的回補(bǔ)空頭漲勢枯竭，澳大利亞分析機(jī)構(gòu)Green Pool表示，將全球2017/18年度糖市供應(yīng)過剩量預(yù)估由714萬噸上調(diào)至980萬噸，因產(chǎn)量增加及消費(fèi)增長遲滯。
但國內(nèi)方面，廣西規(guī)定白糖開榨時間不得早于2017年12月1日之前，今年12月之前供應(yīng)將轉(zhuǎn)為偏緊的態(tài)勢?，F(xiàn)貨方面，價格小幅下調(diào)，近期市場在廣西推遲開榨以及庫存較低等原因下持續(xù)反彈。市場后期存在變數(shù)，預(yù)計鄭糖1801短期震蕩加劇概率較大。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價短期震蕩加劇的看法，建議暫時觀望為宜。
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和合期貨研發(fā)部
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