和合期貨：2017年10月30日白糖期權(quán)日評(píng)
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
10月30日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤(pán)價(jià)6375，較前一交易日下跌0.38%，成交量38.9萬(wàn)手，較昨日增加9424手；白糖期權(quán)總成交量25146手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見(jiàn)圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-10-30) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤(pán) |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動(dòng)率 |
|
SR801C5500 |
891.50 |
0.00 |
893.00 |
0 |
0.9973 |
22.90 |
|
SR801C5600 |
793.00 |
0.00 |
794.00 |
0 |
0.9895 |
22.90 |
|
SR801C5700 |
693.00 |
0.00 |
696.00 |
0 |
0.9749 |
22.90 |
|
SR801C5800 |
593.50 |
583.00 |
596.00 |
30 |
0.9700 |
20.19 |
|
SR801C5900 |
495.00 |
478.00 |
497.50 |
6 |
0.9591 |
17.90 |
|
SR801C6000 |
397.50 |
395.00 |
399.50 |
60 |
0.9375 |
16.01 |
|
SR801C6100 |
303.00 |
291.50 |
304.50 |
342 |
0.8951 |
14.50 |
|
SR801C6200 |
214.50 |
199.00 |
215.50 |
554 |
0.8134 |
13.35 |
|
SR801C6300 |
136.50 |
122.00 |
137.50 |
552 |
0.6769 |
12.55 |
|
SR801C6400 |
76.50 |
60.00 |
77.00 |
1,422 |
0.4914 |
12.08 |
|
SR801C6500 |
37.00 |
29.50 |
38.00 |
2,618 |
0.3020 |
11.92 |
|
SR801C6600 |
16.00 |
14.50 |
16.50 |
2,144 |
0.1588 |
12.07 |
|
SR801C6700 |
6.50 |
6.50 |
7.00 |
564 |
0.0773 |
12.50 |
|
SR801C6800 |
2.50 |
3.50 |
3.50 |
656 |
0.0375 |
13.20 |
|
SR801C6900 |
1.00 |
2.00 |
2.00 |
6 |
0.0203 |
14.17 |
|
SR801C7000 |
0.50 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.0124 |
15.39 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
0.50 |
1.00 |
48 |
0.0088 |
16.85 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
42 |
0.0073 |
18.54 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
50 |
0.0032 |
18.54 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
26 |
0.0012 |
18.54 |
|
小計(jì) |
|
|
|
9,120 |
|
|
|
SR801P5500 |
1.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
-0.0053 |
22.90 |
|
SR801P5600 |
3.00 |
0.00 |
1.50 |
0 |
-0.0120 |
22.90 |
|
SR801P5700 |
3.00 |
2.00 |
4.00 |
90 |
-0.0256 |
22.90 |
|
SR801P5800 |
3.50 |
3.50 |
4.00 |
108 |
-0.0302 |
20.19 |
|
SR801P5900 |
5.00 |
4.00 |
5.00 |
334 |
-0.0408 |
17.90 |
|
SR801P6000 |
7.50 |
6.00 |
7.50 |
920 |
-0.0619 |
16.01 |
|
SR801P6100 |
12.50 |
12.00 |
12.50 |
630 |
-0.1038 |
14.50 |
|
SR801P6200 |
24.00 |
23.00 |
23.00 |
2,048 |
-0.1849 |
13.35 |
|
SR801P6300 |
46.00 |
48.00 |
44.50 |
1,780 |
-0.3209 |
12.55 |
|
SR801P6400 |
85.50 |
87.50 |
84.00 |
1,066 |
-0.5063 |
12.08 |
|
SR801P6500 |
146.00 |
153.00 |
144.50 |
798 |
-0.6959 |
11.92 |
|
SR801P6600 |
224.50 |
237.00 |
223.00 |
18 |
-0.8397 |
12.07 |
|
SR801P6700 |
315.00 |
327.00 |
313.50 |
56 |
-0.9221 |
12.50 |
|
SR801P6800 |
411.00 |
0.00 |
409.50 |
0 |
-0.9627 |
13.20 |
|
SR801P6900 |
509.50 |
0.00 |
508.00 |
0 |
-0.9809 |
14.17 |
|
SR801P7000 |
609.00 |
0.00 |
607.50 |
0 |
-0.9895 |
15.39 |
|
SR801P7100 |
709.00 |
0.00 |
707.00 |
0 |
-0.9937 |
16.85 |
|
SR801P7200 |
809.00 |
0.00 |
807.00 |
0 |
-0.9956 |
18.54 |
|
SR801P7300 |
909.00 |
0.00 |
907.00 |
0 |
-1.0000 |
18.54 |
|
SR801P7400 |
1,009.00 |
0.00 |
1,007.00 |
0 |
-1.0000 |
18.54 |
|
小計(jì) |
|
|
|
7,848 |
|
|
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SR合計(jì) |
|
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25,146 |
|
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總計(jì) |
|
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25,146 |
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圖表1：白糖期權(quán)20171030行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE原糖期貨周五升至近三個(gè)月高位，此前在價(jià)格升至近期高位后激發(fā)了一波自動(dòng)買(mǎi)盤(pán)指令，在突破了關(guān)鍵的技術(shù)水平后，仍持有凈空頭頭寸的投機(jī)客急于回補(bǔ)他們的頭寸。此外，油價(jià)繼續(xù)自主要產(chǎn)油國(guó)將延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議的預(yù)期中尋獲支撐，當(dāng)原油和乙醇價(jià)格上漲時(shí)，甘蔗生產(chǎn)商傾向于將甘蔗更多的用于生產(chǎn)乙醇而不是糖，提振糖價(jià)，且巴西中南部糖廠10月上半月糖產(chǎn)量為197萬(wàn)噸，較去年同期下降12.2%。
國(guó)內(nèi)方面，廣西規(guī)定白糖開(kāi)榨時(shí)間不得早于2017年12月1日之前，對(duì)比去年12月前廣西總共開(kāi)榨了20家糖廠，今年12月之前供應(yīng)將轉(zhuǎn)為偏緊的態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)貨報(bào)價(jià)方面，柳州及南寧白糖均持穩(wěn)，此外在提高關(guān)稅的情況下，進(jìn)口大幅下跌，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)白糖進(jìn)口量處于較低水平，因此預(yù)計(jì)鄭糖1801短期將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價(jià)短期將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)的看法，建議看漲期權(quán)多頭繼續(xù)持有。
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